PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTWO.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWO.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HTWO.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while LGGL.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWO.L returned -1.03%/yr vs 11.57%/yr for LGGL.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWO.L charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWO.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWO.L показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.10%.

HTWO.L

1 день
0.39%
1 месяц
-14.21%
6 месяцев
11.54%
С начала года
25.90%
1 год
53.68%
3 года*
12.22%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
7.46%
С начала года
9.10%
1 год
20.45%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWO.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		25.90%40.50%-8.00%-3.49%-37.13%-33.03%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.10%21.18%19.20%25.02%-18.03%17.02%

Correlation

The correlation between HTWO.L and LGGL.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.74

The correlation between HTWO.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с HTWO.L:
HTWO.L с IDIN.LHTWO.L с RIEU.LHTWO.L с AUCO.LHTWO.L с CTEK.LHTWO.L с ETRA.LHTWO.L с FLES.LHTWO.L с GCEX.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

HTWO.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWO.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTWO.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.66

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.52

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.42

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

9.97

-3.05

HTWO.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWO.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWO.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWO.L и LGGL.L

Максимальная просадка HTWO.L за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWO.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWO.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-33.89%

-34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-8.42%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.23%

-17.79%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.35%

-25.76%

-33.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.88%

-1.17%

-32.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.83%

-4.91%

-43.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

2.05%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWO.L и LGGL.L

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что HTWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWO.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

3.00%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.62%

9.89%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

12.31%

+20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

15.65%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

17.10%

+12.27%

Сравнение комиссий HTWO.L и LGGL.L

HTWO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWO.L и LGGL.L

Ни HTWO.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HTWO.L and LGGL.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for HTWO.L.

HTWO.L is categorized as Alternative Energy Equities, while LGGL.L is Global Equities. HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.49% for HTWO.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWO.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор