PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTWO.L с HYGN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWO.L с HYGN.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and HYGN.L (Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - HTWO.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR while HYGN.L tracks the Solactive Global Hydrogen v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HTWO.L returned 12.76%/yr vs -1.76%/yr for HYGN.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HTWO.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for HYGN.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWO.L и HYGN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWO.L показывает доходность 25.41%, что значительно ниже, чем у HYGN.L с доходностью 35.03%.

HTWO.L

1 день
-2.90%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
12.08%
С начала года
25.41%
1 год
55.87%
3 года*
12.76%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
—

HYGN.L

1 день
-6.85%
1 месяц
-26.89%
6 месяцев
11.65%
С начала года
35.03%
1 год
86.64%
3 года*
-1.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWO.L и HYGN.L

2026 (YTD)2025202420232022
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		25.41%40.50%-8.00%-3.49%-26.42%
HYGN.L
Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)		35.03%54.56%-33.06%-34.76%-26.91%

Correlation

The correlation between HTWO.L and HYGN.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between HTWO.L and HYGN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HTWO.L:
HTWO.L с IDIN.LHTWO.L с RIEU.LHTWO.L с AUCO.LHTWO.L с CTEK.LHTWO.L с ETRA.LHTWO.L с FLES.LHTWO.L с GCEX.L
Часто сравнивают с HYGN.L:
HYGN.L с FLXK.LHYGN.L с HKOD.LHYGN.L с KSTR.LHYGN.L с NXTG.LHYGN.L с BKCG.LHYGN.L с BOTG.LHYGN.L с BUGG.L

Доходность на риск

HTWO.L vs. HYGN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HYGN.L
Ранг доходности на риск HYGN.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGN.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGN.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGN.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGN.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGN.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWO.L c HYGN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTWO.LHYGN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.51

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.18

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.92

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

5.27

+2.05

HTWO.L vs. HYGN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWO.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGN.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWO.L и HYGN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWO.L и HYGN.L

Максимальная просадка HTWO.L за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки HYGN.L в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWO.L и HYGN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWO.LHYGN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-83.04%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-44.94%

+21.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.36%

-69.01%

+36.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-49.82%

+15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.84%

-54.99%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

16.37%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWO.L и HYGN.L

Текущая волатильность для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) составляет 10.57%, в то время как у Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) волатильность равна 18.95%. Это указывает на то, что HTWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWO.LHYGN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

18.95%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

41.15%

-17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

57.05%

-24.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

51.79%

-22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

51.79%

-22.41%

Сравнение комиссий HTWO.L и HYGN.L

HTWO.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGN.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWO.L и HYGN.L

Ни HTWO.L, ни HYGN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HTWO.L and HYGN.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for HYGN.L.

HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while HYGN.L tracks Solactive Global Hydrogen v2 Index. They also come from different issuers: L&G and Global X. Their fees differ too: 0.49% for HTWO.L and 0.50% for HYGN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWO.L и HYGN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор