PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTWO.L с HDRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWO.L с HDRO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and HDRO.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HTWO.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR while HDRO.L tracks the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWO.L returned -1.03%/yr vs -13.38%/yr for HDRO.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HTWO.L charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for HDRO.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWO.L и HDRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWO.L показывает доходность 25.90%, что значительно ниже, чем у HDRO.L с доходностью 33.03%.

HTWO.L

1 день
0.39%
1 месяц
-14.21%
6 месяцев
11.54%
С начала года
25.90%
1 год
53.68%
3 года*
12.22%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
—

HDRO.L

1 день
-1.68%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
15.22%
С начала года
33.03%
1 год
55.12%
3 года*
-7.49%
5 лет*
-13.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWO.L и HDRO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		25.90%40.50%-8.00%-3.49%-37.13%-10.53%
HDRO.L
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF		33.03%17.65%-29.87%-23.69%-38.95%-17.33%

Correlation

The correlation between HTWO.L and HDRO.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between HTWO.L and HDRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

Часто сравнивают с HTWO.L:
HTWO.L с IDIN.LHTWO.L с RIEU.LHTWO.L с AUCO.LHTWO.L с CTEK.LHTWO.L с ETRA.LHTWO.L с FLES.LHTWO.L с GCEX.L
Часто сравнивают с HDRO.L:
HDRO.L с 36BA.DEHDRO.L с NCLR.LHDRO.L с GDGB.LHDRO.L с DAGB.LHDRO.L с NUCG.LHDRO.L с TREG.LHDRO.L с MOAT.L

Доходность на риск

HTWO.L vs. HDRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HDRO.L
Ранг доходности на риск HDRO.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDRO.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDRO.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDRO.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDRO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDRO.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWO.L c HDRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTWO.LHDRO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.39

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.06

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.81

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

4.13

+2.79

HTWO.L vs. HDRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWO.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDRO.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWO.L и HDRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWO.L и HDRO.L

Максимальная просадка HTWO.L за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки HDRO.L в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWO.L и HDRO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWO.LHDRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-81.32%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-30.37%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.23%

-63.41%

+31.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.35%

-81.02%

+21.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.88%

-60.19%

+26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.83%

-53.87%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

13.32%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWO.L и HDRO.L

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что HTWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWO.LHDRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

9.95%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.62%

27.77%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

39.57%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

38.68%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

38.54%

-9.17%

Сравнение комиссий HTWO.L и HDRO.L

HTWO.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HDRO.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWO.L и HDRO.L

Ни HTWO.L, ни HDRO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HTWO.L and HDRO.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for HDRO.L.

HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while HDRO.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. They also come from different issuers: L&G and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for HTWO.L and 0.55% for HDRO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWO.L и HDRO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор