Сравнение HTWG.L с HTWO.L
HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) and HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds from L&G tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWG.L returned -0.69%/yr vs -0.69%/yr for HTWO.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HTWG.L и HTWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWG.L торгуется в GBp, в то время как HTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTWG.L показывает доходность 25.01%, а HTWO.L немного выше – 25.37%.
HTWG.L
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 25.01%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
HTWO.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -13.70%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 25.37%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWG.L и HTWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTWG.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | 25.01% | 30.68% | -6.72% | -8.50% | -29.54% | -30.05% |
HTWO.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 25.37% | 30.49% | -6.39% | -8.32% | -29.65% | -31.54% |
Correlation
The correlation between HTWG.L and HTWO.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between HTWG.L and HTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWG.L vs. HTWO.L — Ранг доходности на риск
HTWG.L
HTWO.L
Сравнение HTWG.L c HTWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWG.L | HTWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.35 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.28 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWG.L и HTWO.L
Максимальная просадка HTWG.L за все время составила -65.19%, примерно равная максимальной просадке HTWO.L в -65.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWG.L и HTWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWG.L | HTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -65.84% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -23.40% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.88% | -31.62% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.98% | -57.19% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.28% | -32.38% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.70% | -45.67% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 7.56% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWG.L и HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что HTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWG.L | HTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 10.51% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.30% | 23.07% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 31.88% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.70% | 27.38% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 27.62% | -0.73% |
Сравнение комиссий HTWG.L и HTWO.L
И HTWG.L, и HTWO.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWG.L и HTWO.L
Ни HTWG.L, ни HTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HTWG.L and HTWO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWG.L and HTWO.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
Both ETFs track Solactive Hydrogen Economy Index NTR.
Подберите оптимальное распределение для HTWG.L и HTWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор