PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTWG.L с HTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HTWG.L и HTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HTWG.L торгуется в GBp, в то время как HTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTWG.L показывает доходность 25.01%, а HTWO.L немного выше – 25.37%.


HTWG.L

1 день
-4.05%
1 месяц
-13.60%
6 месяцев
11.26%
С начала года
25.01%
1 год
55.17%
3 года*
11.44%
5 лет*
-0.69%
10 лет*

HTWO.L

1 день
-2.48%
1 месяц
-13.70%
6 месяцев
11.29%
С начала года
25.37%
1 год
55.18%
3 года*
11.63%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWG.L и HTWO.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
25.01%30.68%-6.72%-8.50%-29.54%-30.05%
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)
25.37%30.49%-6.39%-8.32%-29.65%-31.54%

Correlation

The correlation between HTWG.L and HTWO.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.96

The correlation between HTWG.L and HTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HTWG.L vs. HTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTWG.L
Ранг доходности на риск HTWG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWG.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWG.L c HTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HTWG.LHTWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.35

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

7.28

+0.02

HTWG.L vs. HTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWG.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTWO.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWG.L и HTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWG.L и HTWO.L

Максимальная просадка HTWG.L за все время составила -65.19%, примерно равная максимальной просадке HTWO.L в -65.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWG.L и HTWO.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HTWG.LHTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-65.84%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-23.40%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.88%

-31.62%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-57.19%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.28%

-32.38%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.70%

-45.67%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

7.56%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWG.L и HTWO.L

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что HTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HTWG.LHTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

10.51%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.30%

23.07%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.36%

31.88%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

27.38%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

27.62%

-0.73%

Сравнение комиссий HTWG.L и HTWO.L

И HTWG.L, и HTWO.L имеют комиссию равную 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWG.L и HTWO.L

Ни HTWG.L, ни HTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, HTWG.L and HTWO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWG.L and HTWO.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

Both ETFs track Solactive Hydrogen Economy Index NTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWG.L и HTWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор