PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTWG.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWG.L с DS2P.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - HTWG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while DS2P.L is a Leveraged Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWG.L returned -0.69%/yr vs -20.25%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. HTWG.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWG.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWG.L показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.50%.

HTWG.L

1 день
-4.05%
1 месяц
-13.60%
6 месяцев
11.26%
С начала года
25.01%
1 год
55.17%
3 года*
11.44%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
—

DS2P.L

1 день
1.18%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
-0.91%
С начала года
-11.50%
1 год
-10.58%
3 года*
-24.63%
5 лет*
-20.25%
10 лет*
-23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWG.L и DS2P.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF		25.01%30.68%-6.72%-8.50%-29.54%-30.05%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.50%-29.68%-28.35%-29.73%13.75%-30.50%

Correlation

The correlation between HTWG.L and DS2P.L is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

-0.56

The correlation between HTWG.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с HTWG.L:
HTWG.L с ETRA.LHTWG.L с CHRG.LHTWG.L с BATG.LHTWG.L с HDRO.LHTWG.L с LDGL.LHTWG.L с BATT.LHTWG.L с AUCO.L
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.L

Доходность на риск

HTWG.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWG.L
Ранг доходности на риск HTWG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWG.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWG.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTWG.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.31

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-0.22

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.39

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

-0.83

+8.12

HTWG.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWG.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWG.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWG.L и DS2P.L

Максимальная просадка HTWG.L за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWG.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWG.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-99.62%

+34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-27.26%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.88%

-67.63%

+35.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-78.85%

+21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.28%

-99.60%

+68.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.70%

-89.22%

+44.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

12.75%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWG.L и DS2P.L

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что HTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWG.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

9.54%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.30%

28.12%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.36%

34.10%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

36.75%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

38.73%

-11.84%

Сравнение комиссий HTWG.L и DS2P.L

HTWG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DS2P.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWG.L и DS2P.L

Ни HTWG.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HTWG.L and DS2P.L have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for DS2P.L.

HTWG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while DS2P.L is Leveraged Equities. HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.49% for HTWG.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWG.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор