Сравнение USPY.L с KROP.L
USPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc)) and KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - USPY.L tracks the Nasdaq ISE Cyber Security UCITS Net Total Return Index while KROP.L tracks the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USPY.L returned 28.12%/yr vs -1.55%/yr for KROP.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. USPY.L charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for KROP.L.
Доходность
Сравнение доходности USPY.L и KROP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPY.L показывает доходность 43.57%, что значительно выше, чем у KROP.L с доходностью 14.38%.
USPY.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 10.66%
- 6 месяцев
- 46.46%
- С начала года
- 43.57%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 17.00%
KROP.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPY.L и KROP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) | 43.57% | 7.58% | 17.82% | 42.25% | -26.07% |
KROP.L Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 14.38% | 7.62% | -8.33% | -22.51% | -24.21% |
Correlation
The correlation between USPY.L and KROP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between USPY.L and KROP.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPY.L vs. KROP.L — Ранг доходности на риск
USPY.L
KROP.L
Сравнение USPY.L c KROP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) (USPY.L) и Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPY.L | KROP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.98 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.00 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPY.L и KROP.L
Максимальная просадка USPY.L за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки KROP.L в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.L и KROP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPY.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -52.04% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -10.68% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.03% | -27.32% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -37.92% | +33.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -36.93% | +27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 5.22% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPY.L и KROP.L
L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) (USPY.L) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что USPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPY.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 4.12% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | 12.94% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 16.50% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 21.23% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 21.23% | +2.34% |
Сравнение комиссий USPY.L и KROP.L
USPY.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии KROP.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPY.L и KROP.L
Ни USPY.L, ни KROP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPY.L and KROP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KROP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KROP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.L.
USPY.L tracks Nasdaq ISE Cyber Security UCITS Net Total Return Index, while KROP.L tracks Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. They also come from different issuers: L&G and Global X. Their fees differ too: 0.69% for USPY.L and 0.50% for KROP.L.
Подберите оптимальное распределение для USPY.L и KROP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор