Сравнение HTWD.L с SMGB.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWD.L returned 19.33%/yr vs 34.18%/yr for SMGB.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWD.L торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 67.01%.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
SMGB.L
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- 48.04%
- С начала года
- 67.01%
- 1 год
- 112.82%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWD.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 3.25% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.01% | 49.26% | 24.21% | 74.92% | -35.50% | 43.10% | 2.03% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and SMGB.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between HTWD.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
SMGB.L
Сравнение HTWD.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 6.70 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 24.03 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и SMGB.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -45.92% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -16.75% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -36.85% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -45.92% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -16.75% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -11.22% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.68% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и SMGB.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) составляет 11.37%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 16.20% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 30.82% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 36.93% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 33.20% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 32.60% | -10.93% |
Сравнение комиссий HTWD.L и SMGB.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и SMGB.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and SMGB.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
HTWD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SMGB.L is Semiconductors. HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: HSBC and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор