Сравнение HTWD.L с IUIT.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HTWD.L returned 20.23%/yr vs 25.09%/yr for IUIT.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции HTWD.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 20.23% против 25.09% соответственно.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
IUIT.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 25.09%
Сравнение доходности по годам HTWD.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.05% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 37.94% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and IUIT.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between HTWD.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
IUIT.L
Сравнение HTWD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 1.59 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 4.24 | +13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и IUIT.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -33.46% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -17.03% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -26.40% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -33.46% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -33.46% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -10.22% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -5.91% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 6.41% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и IUIT.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 7.29% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 17.63% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 22.09% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 23.96% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 22.32% | -0.65% |
Сравнение комиссий HTWD.L и IUIT.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и IUIT.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and IUIT.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
HTWD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IUIT.L is Technology Equities. HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор