Сравнение HTAX с YYYM
HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) and YYYM (Amplify Municipal CEF High Income ETF) are both High Yield Muni funds. HTAX is actively managed, while YYYM is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAX charges 0.49%/yr vs 2.78%/yr for YYYM.
Доходность
Сравнение доходности HTAX и YYYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HTAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YYYM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAX и YYYM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 2.46% |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 0.49% |
Correlation
The correlation between HTAX and YYYM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAX vs. YYYM — Ранг доходности на риск
HTAX
YYYM
Сравнение HTAX c YYYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) и Amplify Municipal CEF High Income ETF (YYYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAX | YYYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAX | YYYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.19 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HTAX и YYYM
Максимальная просадка HTAX за все время составила -6.10%, что больше максимальной просадки YYYM в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAX и YYYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAX | YYYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | -5.24% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.27% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAX и YYYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAX | YYYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 10.71% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 10.71% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 10.71% | -4.24% |
Сравнение комиссий HTAX и YYYM
HTAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YYYM в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAX и YYYM
Дивидендная доходность HTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности YYYM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.46% | 3.67% |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 1.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTAX and YYYM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTAX is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.78% for YYYM.
HTAX has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.21% for YYYM.
They also come from different issuers: Nomura and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for HTAX and 2.78% for YYYM.
Подберите оптимальное распределение для HTAX и YYYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор