Сравнение HTAE.TO с ZNQ.TO
HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HTAE.TO is actively managed, while ZNQ.TO is passively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 31.28%/yr vs 29.53%/yr for ZNQ.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.39%/yr for ZNQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности HTAE.TO и ZNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAE.TO показывает доходность 30.95%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью 22.24%.
HTAE.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAE.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 30.95% | 13.49% | 28.26% | 68.45% | -3.55% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -6.61% |
Correlation
The correlation between HTAE.TO and ZNQ.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between HTAE.TO and ZNQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HTAE.TO и ZNQ.TO
Секторы
HTAE.TO
ZNQ.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HTAE.TO
ZNQ.TO
Коммуникационные услуги
HTAE.TO
ZNQ.TO
Сырьевые материалы
HTAE.TO
-
ZNQ.TO
Потребительский циклический сектор
HTAE.TO
-
ZNQ.TO
Потребительский защитный сектор
HTAE.TO
-
ZNQ.TO
Энергетика
HTAE.TO
-
ZNQ.TO
Финансовые услуги
HTAE.TO
-
ZNQ.TO
Здравоохранение
HTAE.TO
-
ZNQ.TO
Промышленность
HTAE.TO
-
ZNQ.TO
Недвижимость
HTAE.TO
-
ZNQ.TO
Коммунальные услуги
HTAE.TO
-
ZNQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAE.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
HTAE.TO
ZNQ.TO
Сравнение HTAE.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAE.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.40 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 10.71 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAE.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HTAE.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, примерно равная максимальной просадке ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и ZNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAE.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.83% | -32.09% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -12.50% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -22.67% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.42% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.63% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.96% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAE.TO и ZNQ.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAE.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.49% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 11.99% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 15.68% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 20.81% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 22.33% | +4.65% |
Сравнение комиссий HTAE.TO и ZNQ.TO
HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAE.TO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 9.43% | 11.28% | 10.01% | 9.38% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
HTAE.TO and ZNQ.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.
HTAE.TO is categorized as Technology Equities, while ZNQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.39% for ZNQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и ZNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор