PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с QQQY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTA.TO с QQQY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) and QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while QQQY.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. HTA.TO is actively managed, while QQQY.TO is passively managed. Over the past year, HTA.TO returned 42.83% vs 50.02% for QQQY.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HTA.TO charges 0.99%/yr vs 0.74%/yr for QQQY.TO.

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и QQQY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у QQQY.TO с доходностью 19.46%.

HTA.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
13.51%
С начала года
25.06%
6 месяцев
25.58%
1 год
42.83%
3 года*
26.23%
5 лет*
17.48%
10 лет*
20.74%

QQQY.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.46%
6 месяцев
18.17%
1 год
50.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTA.TO и QQQY.TO

2026 (YTD)202520242023
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		25.06%12.42%23.53%14.78%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		19.46%24.48%28.32%255,247.40%

Correlation

The correlation between HTA.TO and QQQY.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between HTA.TO and QQQY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HTA.TO и QQQY.TO

Секторы
HTA.TO
QQQY.TO

Технологии

90.1%
79.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
19.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HTA.TO
90.1%
QQQY.TO
79.0%

Коммуникационные услуги

HTA.TO
9.9%
QQQY.TO
19.7%

Сырьевые материалы

HTA.TO

-

QQQY.TO

-

Потребительский циклический сектор

HTA.TO

-

QQQY.TO
1.0%

Потребительский защитный сектор

HTA.TO

-

QQQY.TO

-

Энергетика

HTA.TO

-

QQQY.TO

-

Финансовые услуги

HTA.TO

-

QQQY.TO

-

Здравоохранение

HTA.TO

-

QQQY.TO

-

Промышленность

HTA.TO

-

QQQY.TO
0.3%

Недвижимость

HTA.TO

-

QQQY.TO

-

Коммунальные услуги

HTA.TO

-

QQQY.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с HTAE.TOHTA.TO с VGG.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с MTRX.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QDAY.NEOQQQY.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

HTA.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOQQQY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.68

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.40

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.37

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

13.22

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. QQQY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY.TO равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и QQQY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOQQQY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.02

+0.71

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и QQQY.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и QQQY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTA.TOQQQY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-26.27%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-14.91%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.13%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.02%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.79%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и QQQY.TO

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTA.TOQQQY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.81%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

14.68%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

18.76%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

134,195.03%

-134,171.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

134,195.03%

-134,171.95%

Сравнение комиссий HTA.TO и QQQY.TO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQY.TO в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и QQQY.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности QQQY.TO в 12.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		7.77%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		12.41%13.97%14.09%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTA.TO and QQQY.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQY.TO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQY.TO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for HTA.TO.

HTA.TO is categorized as Technology Equities, while QQQY.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 0.99% for HTA.TO and 0.74% for QQQY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTA.TO и QQQY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор