PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTA.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, HTA.TO returned 20.74%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HTA.TO charges 0.99%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность 25.06%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции HTA.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 20.74% против 8.38% соответственно.

HTA.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
13.51%
С начала года
25.06%
6 месяцев
25.58%
1 год
42.83%
3 года*
26.23%
5 лет*
17.48%
10 лет*
20.74%

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTA.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		25.06%12.42%23.53%52.86%-32.21%42.59%30.02%32.48%-0.73%34.20%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%

Correlation

The correlation between HTA.TO and ENCC.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

0.21

The correlation between HTA.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTA.TO и ENCC.TO

Секторы
HTA.TO
ENCC.TO

Технологии

90.1%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HTA.TO
90.1%
ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

HTA.TO
9.9%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

HTA.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

HTA.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

HTA.TO

-

ENCC.TO

-

Энергетика

HTA.TO

-

ENCC.TO
100.0%

Финансовые услуги

HTA.TO

-

ENCC.TO

-

Здравоохранение

HTA.TO

-

ENCC.TO

-

Промышленность

HTA.TO

-

ENCC.TO

-

Недвижимость

HTA.TO

-

ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

HTA.TO

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с HTAE.TOHTA.TO с VGG.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с MTRX.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

HTA.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.16

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.02

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.22

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

18.57

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.16

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.29

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.00

+0.73

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTA.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-89.91%

+51.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-8.48%

-6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-16.67%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-25.57%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-82.16%

+43.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.24%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-39.81%

+31.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.38%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и ENCC.TO

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеют волатильность 5.80% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTA.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.70%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

12.31%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

14.05%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

23.03%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

29.04%

-5.96%

Сравнение комиссий HTA.TO и ENCC.TO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		7.77%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%

Часто задаваемые вопросы

HTA.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCC.TO is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCC.TO is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.99% for HTA.TO.

HTA.TO is categorized as Technology Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.99% for HTA.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTA.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор