Сравнение HSWYX с FAOAX
HSWYX (Hartford Schroders International Stock Fund Class Y) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, HSWYX returned 7.63%/yr vs 2.88%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HSWYX charges 0.82%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности HSWYX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSWYX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам HSWYX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSWYX Hartford Schroders International Stock Fund Class Y | 8.71% | 25.99% | 7.35% | 17.00% | -18.76% | 11.34% | 24.91% | 25.27% | -12.42% | 28.98% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between HSWYX and FAOAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between HSWYX and FAOAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSWYX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
HSWYX
FAOAX
Сравнение HSWYX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSWYX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.49 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -0.76 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSWYX и FAOAX
Максимальная просадка HSWYX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWYX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSWYX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -60.03% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -7.29% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -13.99% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -36.50% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -5.87% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -14.53% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.33% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSWYX и FAOAX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HSWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSWYX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 2.61% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 8.28% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.69% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.29% | +0.90% |
Сравнение комиссий HSWYX и FAOAX
HSWYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSWYX и FAOAX
Дивидендная доходность HSWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
HSWYX Hartford Schroders International Stock Fund Class Y | 2.50% | 2.72% | 1.36% | 1.23% | 1.37% | 1.95% | 0.32% | 1.08% | 8.65% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSWYX and FAOAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSWYX has higher volatility (4.29%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HSWYX dropped -33.12% vs FAOAX's -60.03%.
HSWYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSWYX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор