PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSWO.L с VALW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSWO.L с VALW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSWO.L (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) are both Global Equities funds - HSWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VALW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWO.L returned 12.85%/yr vs 14.46%/yr for VALW.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HSWO.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for VALW.L.

Доходность

Сравнение доходности HSWO.L и VALW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSWO.L показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 19.04%.

HSWO.L

1 день
0.31%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.42%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.25%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—

VALW.L

1 день
0.03%
1 месяц
7.31%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.55%
1 год
45.95%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWO.L и VALW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSWO.L
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		13.42%15.31%16.91%13.60%-7.08%23.82%5.26%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		19.04%27.01%5.92%16.43%0.09%20.68%-18.17%

Correlation

The correlation between HSWO.L and VALW.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.81

The correlation between HSWO.L and VALW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSWO.L и VALW.L

Секторы
HSWO.L
VALW.L

Технологии

30.6%
29.7%

Финансовые услуги

26.8%
15.4%

Здравоохранение

11.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Промышленность

5.0%
12.4%

Сырьевые материалы

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Энергетика

1.0%
4.1%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Технологии

HSWO.L
30.6%
VALW.L
29.7%

Финансовые услуги

HSWO.L
26.8%
VALW.L
15.4%

Здравоохранение

HSWO.L
11.2%
VALW.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

HSWO.L
7.0%
VALW.L
8.3%

Коммуникационные услуги

HSWO.L
6.0%
VALW.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

HSWO.L
5.6%
VALW.L
4.9%

Промышленность

HSWO.L
5.0%
VALW.L
12.4%

Сырьевые материалы

HSWO.L
3.9%
VALW.L
3.2%

Коммунальные услуги

HSWO.L
2.3%
VALW.L
2.7%

Энергетика

HSWO.L
1.0%
VALW.L
4.1%

Недвижимость

HSWO.L
0.6%
VALW.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Часто сравнивают с HSWO.L:
HSWO.L с VEVE.LHSWO.L с LGGG.LHSWO.L с VWRL.ASHSWO.L с HSPX.LHSWO.L с WMVG.LHSWO.L с FCSG.LHSWO.L с XDEB.L
Часто сравнивают с VALW.L:
VALW.L с LGGG.LVALW.L с FUQIXVALW.L с GACA.DEVALW.L с VWRA.LVALW.L с ^GSPCVALW.L с VWRP.LVALW.L с XDEV.L

Доходность на риск

HSWO.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSWO.L
Ранг доходности на риск HSWO.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWO.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWO.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWO.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWO.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWO.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWO.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSWO.LVALW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
3.83

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
5.26

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.72

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

6.49

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.29

24.35

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSWO.L vs. VALW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWO.L на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALW.L равному 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWO.L и VALW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSWO.LVALW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

3.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.67

+0.51

Просадки

Сравнение просадок HSWO.L и VALW.L

Максимальная просадка HSWO.L за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWO.L и VALW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSWO.LVALW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-28.59%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-7.04%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-14.24%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-14.24%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.55%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.88%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWO.L и VALW.L

Текущая волатильность для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) составляет 2.73%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что HSWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSWO.LVALW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.23%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

9.57%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

11.91%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

12.65%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

16.67%

-3.93%

Сравнение комиссий HSWO.L и VALW.L

HSWO.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VALW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWO.L и VALW.L

Ни HSWO.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSWO.L and VALW.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSWO.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSWO.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for VALW.L.

HSWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VALW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.18% for HSWO.L and 0.25% for VALW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWO.L и VALW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор