PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUV-U.TO с MNU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSUV-U.TO с MNU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) and MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - HSUV-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, HSUV-U.TO returned 4.59%/yr vs 3.61%/yr for MNU-U.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HSUV-U.TO charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MNU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности HSUV-U.TO и MNU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSUV-U.TO показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у MNU-U.TO с доходностью 1.14%.

HSUV-U.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.75%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

MNU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUV-U.TO и MNU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.49%4.04%4.86%3.90%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		1.14%2.98%4.23%2.87%

Correlation

The correlation between HSUV-U.TO and MNU-U.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Purpose USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HSAV.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CBIL.TOHSUV-U.TO с TBIL.TO
Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TO

Доходность на риск

HSUV-U.TO vs. MNU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUV-U.TO c MNU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUV-U.TOMNU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
7.16

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
9.86

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

3.65

-1.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.98

17.71

-6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

96.29

-60.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUV-U.TO vs. MNU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUV-U.TO на текущий момент составляет 3.25, что ниже коэффициента Шарпа MNU-U.TO равного 7.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUV-U.TO и MNU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUV-U.TOMNU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

7.16

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.47

6.01

-2.53

Просадки

Сравнение просадок HSUV-U.TO и MNU-U.TO

Максимальная просадка HSUV-U.TO за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки MNU-U.TO в -0.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUV-U.TO и MNU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSUV-U.TOMNU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.43%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-0.16%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

-0.43%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.02%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.03%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUV-U.TO и MNU-U.TO

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HSUV-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSUV-U.TOMNU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.09%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.28%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16%

0.40%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.61%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

0.61%

+0.27%

Сравнение комиссий HSUV-U.TO и MNU-U.TO

HSUV-U.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MNU-U.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUV-U.TO и MNU-U.TO

HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM202520242023
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%

Часто задаваемые вопросы

HSUV-U.TO and MNU-U.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSUV-U.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSUV-U.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MNU-U.TO.

HSUV-U.TO is categorized as Money Market, while MNU-U.TO is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.18% for HSUV-U.TO and 0.20% for MNU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUV-U.TO и MNU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор