PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSUV-U.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSUV-U.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HSUV-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 5 years, HSUV-U.TO returned 3.59%/yr vs 24.58%/yr for ENCC.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HSUV-U.TO charges 0.18%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HSUV-U.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSUV-U.TO торгуется в USD, в то время как ENCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUV-U.TO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 26.68%.

HSUV-U.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
1.47%
С начала года
1.54%
1 год
3.28%
3 года*
4.37%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
25.97%
С начала года
26.68%
1 год
37.38%
3 года*
19.94%
5 лет*
24.58%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUV-U.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.54%4.04%4.86%5.46%1.94%0.27%0.14%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		26.68%18.54%8.23%8.29%32.90%80.63%36.76%

Correlation

The correlation between HSUV-U.TO and ENCC.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

-0.01

The correlation between HSUV-U.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HSAV.TOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с CBIL.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CASH.TOHSUV-U.TO с TBIL.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с OILY.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

HSUV-U.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUV-U.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSUV-U.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.37

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.11

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.39

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.17

3.37

+5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.70

10.62

+18.08

HSUV-U.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUV-U.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUV-U.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSUV-U.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка HSUV-U.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUV-U.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSUV-U.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-95.55%

+95.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-11.14%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

-18.42%

+17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.52%

-31.30%

+30.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-49.65%

+49.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-65.05%

+65.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.53%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUV-U.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) составляет 0.54%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что HSUV-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSUV-U.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

5.62%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

12.73%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

15.83%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

23.68%

-22.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.91%

30.11%

-29.20%

Сравнение комиссий HSUV-U.TO и ENCC.TO

HSUV-U.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUV-U.TO и ENCC.TO

HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.15%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSUV-U.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSUV-U.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSUV-U.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

HSUV-U.TO is categorized as Money Market, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.18% for HSUV-U.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUV-U.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор