Сравнение HSTC.L с VPNG.L
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - HSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSTC.L returned 3.24%/yr vs 32.74%/yr for VPNG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -19.83%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 50.33%.
HSTC.L
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- -19.83%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -15.26%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -10.90%
- 10 лет*
- —
VPNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 50.33%
- 6 месяцев
- 53.35%
- 1 год
- 74.81%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSTC.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -19.83% | 16.16% | 21.32% | -13.30% | -19.39% | -1.13% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.33% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.01% | 1.90% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and VPNG.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
HSTC.L
VPNG.L
Сравнение HSTC.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTC.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.51 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.29 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 17.74 | -18.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и VPNG.L
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -26.74% | -69.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | -14.22% | -19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.76% | -26.74% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -2.90% | -91.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.58% | -11.41% | -82.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 4.24% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и VPNG.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 7.10% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 16.12% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 23.22% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 20.87% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 20.87% | +32.79% |
Сравнение комиссий HSTC.L и VPNG.L
И HSTC.L, и VPNG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и VPNG.L
Ни HSTC.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and VPNG.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSTC.L and VPNG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: HSBC and Global X.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор