Сравнение HSTC.L с SHLD.L
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - HSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTC.L returned -8.72%/yr vs 9.59%/yr for SHLD.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HSTC.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как SHLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у SHLD.L с доходностью 16.73%.
HSTC.L
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -20.00%
- С начала года
- -16.52%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
SHLD.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSTC.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.52% | 16.16% | 21.32% | -13.30% | -19.39% | -31.98% | -90.15% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.73% | 3.57% | 18.59% | 27.22% | -20.68% | 17.61% | 3.76% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and SHLD.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
HSTC.L
SHLD.L
Сравнение HSTC.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTC.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.69 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.64 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и SHLD.L
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -27.24% | -69.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.34% | -12.66% | -21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.34% | -24.26% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -27.24% | -29.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.51% | -5.27% | -89.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -7.84% | -85.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 5.90% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и SHLD.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 7.09% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 17.91% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 21.43% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 20.33% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 20.35% | +33.10% |
Сравнение комиссий HSTC.L и SHLD.L
HSTC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и SHLD.L
HSTC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and SHLD.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HSTC.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор