Сравнение HSTC.L с KROP.L
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - HSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while KROP.L tracks the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSTC.L returned 3.73%/yr vs -2.57%/yr for KROP.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и KROP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как KROP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у KROP.L с доходностью 14.55%.
HSTC.L
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -20.00%
- С начала года
- -16.52%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
KROP.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSTC.L и KROP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.52% | 16.16% | 21.32% | -13.30% | -15.61% |
KROP.L Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 14.55% | -0.05% | -6.73% | -26.39% | -15.16% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and KROP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. KROP.L — Ранг доходности на риск
HSTC.L
KROP.L
Сравнение HSTC.L c KROP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTC.L | KROP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.21 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.24 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и KROP.L
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки KROP.L в -50.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и KROP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -50.76% | -45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.34% | -8.40% | -25.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.34% | -26.67% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.51% | -39.25% | -55.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -34.56% | -59.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 4.53% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и KROP.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 4.68% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 13.26% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 16.71% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 20.21% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 20.21% | +33.24% |
Сравнение комиссий HSTC.L и KROP.L
И HSTC.L, и KROP.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и KROP.L
Ни HSTC.L, ни KROP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and KROP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSTC.L and KROP.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while KROP.L tracks Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. They also come from different issuers: HSBC and Global X.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и KROP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор