Сравнение HSTC.L с IDTW.L
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - HSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IDTW.L tracks the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTC.L returned -8.72%/yr vs 19.38%/yr for IDTW.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HSTC.L charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.98%.
HSTC.L
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -20.00%
- С начала года
- -16.52%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
IDTW.L
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- 41.89%
- С начала года
- 51.98%
- 1 год
- 72.88%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам HSTC.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.52% | 16.16% | 21.32% | -13.30% | -19.39% | -31.98% | -90.15% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.98% | 22.39% | 25.77% | 22.40% | -21.17% | 29.73% | 0.01% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and IDTW.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
HSTC.L
IDTW.L
Сравнение HSTC.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTC.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.61 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 17.16 | -17.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и IDTW.L
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки IDTW.L в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -47.00% | -49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.34% | -15.73% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.34% | -29.91% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -30.18% | -26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.51% | -15.73% | -78.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -9.11% | -84.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 4.23% | +15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и IDTW.L
Текущая волатильность для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) составляет 8.68%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 11.44% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 23.56% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 27.04% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 22.51% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 21.79% | +31.66% |
Сравнение комиссий HSTC.L и IDTW.L
HSTC.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и IDTW.L
HSTC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and IDTW.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSTC.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSTC.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HSTC.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор