Сравнение HSPS.L с HMWO.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 16.04%/yr for HMWO.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSPS.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 9.53%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам HSPS.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.53% | 11.10% | 19.31% | 15.79% | 4.00% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and HMWO.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between HSPS.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
HMWO.L
Сравнение HSPS.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.82 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 15.06 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.72 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и HMWO.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -25.48% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -6.71% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -19.01% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.13% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.07% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.71% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и HMWO.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) имеют волатильность 2.63% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.54% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 7.34% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 10.26% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.28% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 14.47% | -0.74% |
Сравнение комиссий HSPS.L и HMWO.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и HMWO.L
HSPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HSPS.L and HMWO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HSPS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for HMWO.L.
HSPS.L is categorized as S&P 500, while HMWO.L is Global Equities. HSPS.L tracks S&P 500 Index, while HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор