Сравнение HSPS.L с SPYL.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - HSPS.L tracks the S&P 500 Index while SPYL.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HSPS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYL.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
SPYL.L
Сравнение HSPS.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.86 | — |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.01% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.96% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.79% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 25.56% | — |
Сравнение комиссий HSPS.L и SPYL.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и SPYL.L
Ни HSPS.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for HSPS.L.
HSPS.L tracks S&P 500 Index, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор