Сравнение HSPD.L с SPYL.DE
HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past year, HSPD.L returned 27.52% vs 27.39% for SPYL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HSPD.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности HSPD.L и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPD.L торгуется в USD, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPD.L показывает доходность 10.31%, а SPYL.DE немного ниже – 10.07%.
HSPD.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 15.23%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSPD.L и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.31% | 17.39% | 25.26% | 14.01% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.07% | 18.21% | 24.76% | 14.39% |
Correlation
The correlation between HSPD.L and SPYL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between HSPD.L and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPD.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
HSPD.L
SPYL.DE
Сравнение HSPD.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPD.L | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.21 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 13.71 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPD.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.90 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок HSPD.L и SPYL.DE
Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPD.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -19.42% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -8.60% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.64% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -1.79% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.02% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPD.L и SPYL.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPD.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.85% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.13% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.54% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.20% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 14.20% | +2.03% |
Сравнение комиссий HSPD.L и SPYL.DE
HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPD.L и SPYL.DE
Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.83% | 0.90% | 1.00% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HSPD.L and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for HSPD.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор