PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSPD.L с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSPD.L и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPD.L торгуется в USD, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPD.L показывает доходность 10.31%, а SPYL.DE немного ниже – 10.07%.


HSPD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.71%
1 год
27.52%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.23%

SPYL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.14%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.55%
1 год
27.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPD.L и SPYL.DE


2026 (YTD)202520242023
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
10.31%17.39%25.26%14.01%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
10.07%18.21%24.76%14.39%

Correlation

The correlation between HSPD.L and SPYL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between HSPD.L and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC S&P 500 UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Доходность на риск

HSPD.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSPD.L
Ранг доходности на риск HSPD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPD.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSPD.LSPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.21

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

13.71

+0.74

HSPD.L vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPD.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPD.L и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSPD.LSPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.39

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.90

-0.94

Просадки

Сравнение просадок HSPD.L и SPYL.DE

Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и SPYL.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSPD.LSPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-19.42%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.60%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.64%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-1.79%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.02%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPD.L и SPYL.DE

HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSPD.LSPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.85%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.13%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.54%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.20%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.20%

+2.03%

Сравнение комиссий HSPD.L и SPYL.DE

HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPD.L и SPYL.DE

Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
0.83%0.90%1.00%1.18%1.34%0.98%1.32%1.41%1.68%1.44%1.65%1.67%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, HSPD.L and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for HSPD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор