PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPD.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPD.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPD.L returned 15.23%/yr vs 26.33%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HSPD.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPD.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSPD.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции HSPD.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 15.23% против 26.33% соответственно.

HSPD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.71%
1 год
27.52%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.23%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPD.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.39%25.26%26.91%-18.83%29.36%17.88%30.46%-5.36%21.64%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Correlation

The correlation between HSPD.L and IUIT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between HSPD.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPD.L и IUIT.L

Секторы
HSPD.L
IUIT.L

Технологии

35.6%
99.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HSPD.L
35.6%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

HSPD.L
11.8%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

HSPD.L
11.2%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

HSPD.L
10.1%
IUIT.L

-

Здравоохранение

HSPD.L
8.5%
IUIT.L

-

Промышленность

HSPD.L
8.3%
IUIT.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

HSPD.L
4.9%
IUIT.L

-

Энергетика

HSPD.L
3.5%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

HSPD.L
2.3%
IUIT.L

-

Недвижимость

HSPD.L
1.9%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

HSPD.L
1.8%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с HSPD.L:
HSPD.L с HSPX.LHSPD.L с CSPX.LHSPD.L с HUKX.LHSPD.L с HSBCHSPD.L с VOOHSPD.L с SPYHSPD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

HSPD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPD.L
Ранг доходности на риск HSPD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPD.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.55

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.36

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.03

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

8.99

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPD.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPD.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPD.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPD.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.16

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HSPD.L и IUIT.L

Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPD.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-33.46%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-17.03%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-26.40%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-33.46%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-33.46%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.14%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.02%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.76%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPD.L и IUIT.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) составляет 3.23%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPD.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

7.49%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

15.53%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

20.28%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

23.61%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

22.47%

-6.24%

Сравнение комиссий HSPD.L и IUIT.L

HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPD.L и IUIT.L

Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.83%0.90%1.00%1.18%1.34%0.98%1.32%1.41%1.68%1.44%1.65%1.67%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSPD.L and IUIT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

HSPD.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. HSPD.L tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор