PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPD.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPD.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSPD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPD.L returned 15.23%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HSPD.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPD.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSPD.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции HSPD.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 15.23% против 9.21% соответственно.

HSPD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.71%
1 год
27.52%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.23%

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPD.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.39%25.26%26.91%-18.83%29.36%17.88%30.46%-5.36%21.64%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between HSPD.L and IUES.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.45

The correlation between HSPD.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSPD.L и IUES.L

Секторы
HSPD.L
IUES.L

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HSPD.L
35.6%
IUES.L

-

Финансовые услуги

HSPD.L
11.8%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

HSPD.L
11.2%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

HSPD.L
10.1%
IUES.L

-

Здравоохранение

HSPD.L
8.5%
IUES.L

-

Промышленность

HSPD.L
8.3%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

HSPD.L
4.9%
IUES.L

-

Энергетика

HSPD.L
3.5%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

HSPD.L
2.3%
IUES.L

-

Недвижимость

HSPD.L
1.9%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

HSPD.L
1.8%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HSPD.L:
HSPD.L с HSPX.LHSPD.L с CSPX.LHSPD.L с HUKX.LHSPD.L с HSBCHSPD.L с VOOHSPD.L с SPYHSPD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

HSPD.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPD.L
Ранг доходности на риск HSPD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPD.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPD.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.12

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.64

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.18

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

9.97

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPD.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPD.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPD.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPD.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.32

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.31

+0.65

Просадки

Сравнение просадок HSPD.L и IUES.L

Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPD.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-66.78%

+32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-14.49%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-20.90%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-27.98%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-66.78%

+32.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-7.45%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-14.21%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.63%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPD.L и IUES.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) составляет 3.23%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPD.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

8.13%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

18.58%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

21.81%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

26.72%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

28.49%

-12.26%

Сравнение комиссий HSPD.L и IUES.L

HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPD.L и IUES.L

Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.83%0.90%1.00%1.18%1.34%0.98%1.32%1.41%1.68%1.44%1.65%1.67%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSPD.L and IUES.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

HSPD.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. HSPD.L tracks S&P 500 Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор