PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPD.L с ICSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPD.L с ICSU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSPD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSPD.L returned 13.69%/yr vs 6.78%/yr for ICSU.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HSPD.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for ICSU.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPD.L и ICSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPD.L торгуется в USD, в то время как ICSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSPD.L показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у ICSU.L с доходностью 6.34%.

HSPD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.71%
1 год
27.52%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.23%

ICSU.L

1 день
0.09%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.34%
6 месяцев
5.74%
1 год
3.70%
3 года*
8.24%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPD.L и ICSU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.39%25.26%26.91%-18.83%29.36%17.88%30.46%-5.36%16.50%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.34%4.10%14.32%-0.86%-0.17%18.55%8.88%27.70%-9.40%5.73%

Correlation

The correlation between HSPD.L and ICSU.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.40

The correlation between HSPD.L and ICSU.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSPD.L и ICSU.L

Секторы
HSPD.L
ICSU.L

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.0%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
99.0%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HSPD.L
35.6%
ICSU.L

-

Финансовые услуги

HSPD.L
11.8%
ICSU.L

-

Коммуникационные услуги

HSPD.L
11.2%
ICSU.L

-

Потребительский циклический сектор

HSPD.L
10.1%
ICSU.L
1.0%

Здравоохранение

HSPD.L
8.5%
ICSU.L

-

Промышленность

HSPD.L
8.3%
ICSU.L

-

Потребительский защитный сектор

HSPD.L
4.9%
ICSU.L
99.0%

Энергетика

HSPD.L
3.5%
ICSU.L

-

Коммунальные услуги

HSPD.L
2.3%
ICSU.L

-

Недвижимость

HSPD.L
1.9%
ICSU.L

-

Сырьевые материалы

HSPD.L
1.8%
ICSU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HSPD.L:
HSPD.L с HSPX.LHSPD.L с CSPX.LHSPD.L с HUKX.LHSPD.L с HSBCHSPD.L с VOOHSPD.L с SPYHSPD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO

Доходность на риск

HSPD.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPD.L
Ранг доходности на риск HSPD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPD.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPD.LICSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.16

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
0.33

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.04

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

0.23

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

0.49

+13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPD.L vs. ICSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPD.L на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа ICSU.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPD.L и ICSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPD.LICSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.16

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.55

+0.41

Просадки

Сравнение просадок HSPD.L и ICSU.L

Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки ICSU.L в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и ICSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPD.LICSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-23.39%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.43%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-12.39%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-16.99%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-8.17%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.47%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.46%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPD.L и ICSU.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) составляет 3.23%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPD.LICSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

6.05%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

11.66%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

14.10%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

13.62%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.12%

+2.11%

Сравнение комиссий HSPD.L и ICSU.L

HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ICSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPD.L и ICSU.L

Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как ICSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.83%0.90%1.00%1.18%1.34%0.98%1.32%1.41%1.68%1.44%1.65%1.67%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSPD.L and ICSU.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.

HSPD.L is categorized as S&P 500, while ICSU.L is Consumer Staples Equities. HSPD.L tracks S&P 500 Index, while ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.09% for HSPD.L and 0.15% for ICSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPD.L и ICSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор