PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSJP.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSJP.L с VJPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - HSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, HSJP.L returned 16.72%/yr vs 26.16%/yr for VJPU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSJP.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности HSJP.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSJP.L торгуется в GBP, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSJP.L показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 20.12%.

HSJP.L

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.43%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
7.88%
С начала года
20.12%
6 месяцев
21.04%
1 год
54.82%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSJP.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
HSJP.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		13.21%18.24%13.93%13.26%3.20%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		20.09%22.15%25.96%28.86%-0.05%

Correlation

The correlation between HSJP.L and VJPU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.72

The correlation between HSJP.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSJP.L и VJPU.L

Секторы
HSJP.L
VJPU.L

Финансовые услуги

20.9%
15.9%

Промышленность

19.9%
26.6%

Технологии

19.0%
17.4%

Потребительский циклический сектор

17.3%
12.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
7.1%

Здравоохранение

5.5%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.2%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Сырьевые материалы

1.0%
4.3%

Энергетика

0.1%
1.0%

Коммунальные услуги

0.0%
1.3%

Финансовые услуги

HSJP.L
20.9%
VJPU.L
15.9%

Промышленность

HSJP.L
19.9%
VJPU.L
26.6%

Технологии

HSJP.L
19.0%
VJPU.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

HSJP.L
17.3%
VJPU.L
12.8%

Коммуникационные услуги

HSJP.L
9.6%
VJPU.L
7.1%

Здравоохранение

HSJP.L
5.5%
VJPU.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

HSJP.L
4.3%
VJPU.L
4.2%

Недвижимость

HSJP.L
2.3%
VJPU.L
3.4%

Сырьевые материалы

HSJP.L
1.0%
VJPU.L
4.3%

Энергетика

HSJP.L
0.1%
VJPU.L
1.0%

Коммунальные услуги

HSJP.L
0.0%
VJPU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с HSJP.L:
HSJP.L с XDEQ.LHSJP.L с PRIJ.LHSJP.L с 500P.LHSJP.L с GLDHSJP.L с JRIE.LHSJP.L с DXJA.LHSJP.L с DXJP.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

HSJP.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSJP.L
Ранг доходности на риск HSJP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJP.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSJP.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSJP.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.88

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.79

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

6.27

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

21.16

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSJP.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSJP.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSJP.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSJP.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.88

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.23

-0.49

Просадки

Сравнение просадок HSJP.L и VJPU.L

Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSJP.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.22%

-24.99%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-8.70%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-24.99%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.28%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.58%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.58%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HSJP.L и VJPU.L

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 3.87% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSJP.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.69%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

14.76%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

18.99%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

20.28%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

20.28%

-4.36%

Сравнение комиссий HSJP.L и VJPU.L

HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJP.L и VJPU.L

Ни HSJP.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSJP.L and VJPU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

HSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for HSJP.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSJP.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор