PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSJP.L с SJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSJP.L с SJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from HSBC and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJP.L returned 11.11%/yr vs 10.02%/yr for SJPA.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HSJP.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности HSJP.L и SJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSJP.L торгуется в GBP, в то время как SJPA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSJP.L показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у SJPA.L с доходностью 16.31%.

HSJP.L

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.43%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

SJPA.L

1 день
-0.10%
1 месяц
6.32%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.92%
1 год
33.90%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSJP.L и SJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSJP.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		13.21%18.24%13.93%13.26%-5.31%4.55%14.34%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.31%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%10.70%

Correlation

The correlation between HSJP.L and SJPA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.96

The correlation between HSJP.L and SJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSJP.L и SJPA.L

Секторы
HSJP.L
SJPA.L

Финансовые услуги

20.9%
16.4%

Промышленность

19.9%
25.7%

Технологии

19.0%
18.6%

Потребительский циклический сектор

17.3%
12.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
7.5%

Здравоохранение

5.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.2%

Недвижимость

2.3%
3.1%

Сырьевые материалы

1.0%
4.5%

Энергетика

0.1%
0.9%

Коммунальные услуги

0.0%
1.2%

Финансовые услуги

HSJP.L
20.9%
SJPA.L
16.4%

Промышленность

HSJP.L
19.9%
SJPA.L
25.7%

Технологии

HSJP.L
19.0%
SJPA.L
18.6%

Потребительский циклический сектор

HSJP.L
17.3%
SJPA.L
12.4%

Коммуникационные услуги

HSJP.L
9.6%
SJPA.L
7.5%

Здравоохранение

HSJP.L
5.5%
SJPA.L
5.6%

Потребительский защитный сектор

HSJP.L
4.3%
SJPA.L
4.2%

Недвижимость

HSJP.L
2.3%
SJPA.L
3.1%

Сырьевые материалы

HSJP.L
1.0%
SJPA.L
4.5%

Энергетика

HSJP.L
0.1%
SJPA.L
0.9%

Коммунальные услуги

HSJP.L
0.0%
SJPA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с HSJP.L:
HSJP.L с XDEQ.LHSJP.L с PRIJ.LHSJP.L с 500P.LHSJP.L с GLDHSJP.L с JRIE.LHSJP.L с DXJA.LHSJP.L с DXJP.L
Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L

Доходность на риск

HSJP.L vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSJP.L
Ранг доходности на риск HSJP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJP.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSJP.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSJP.LSJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.92

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.74

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.15

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

10.28

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSJP.L vs. SJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSJP.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJPA.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSJP.L и SJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSJP.LSJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HSJP.L и SJPA.L

Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки SJPA.L в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и SJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSJP.LSJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.22%

-24.73%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.71%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-13.45%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-18.93%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.10%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.68%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.29%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HSJP.L и SJPA.L

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеют волатильность 3.87% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSJP.LSJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.82%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

14.40%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

17.60%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.35%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

15.69%

+0.23%

Сравнение комиссий HSJP.L и SJPA.L

HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJP.L и SJPA.L

Ни HSJP.L, ни SJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HSJP.L and SJPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HSJP.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HSJP.L and 0.15% for SJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSJP.L и SJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор