PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSJP.L с CJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSJP.L с CJPU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - HSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJP.L returned 10.66%/yr vs 9.18%/yr for CJPU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSJP.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности HSJP.L и CJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSJP.L торгуется в GBP, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSJP.L показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у CJPU.L с доходностью 12.60%.

HSJP.L

1 день
-1.75%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
3.93%
С начала года
10.89%
1 год
30.22%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

CJPU.L

1 день
-2.34%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
5.58%
С начала года
12.60%
1 год
30.09%
3 года*
14.94%
5 лет*
9.18%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSJP.L и CJPU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSJP.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		10.89%18.26%13.86%13.29%-5.31%4.55%-10.63%
CJPU.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		12.60%17.14%9.20%14.24%-7.49%1.45%11.06%

Correlation

The correlation between HSJP.L and CJPU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between HSJP.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HSJP.L:
HSJP.L с XDEQ.LHSJP.L с PRIJ.LHSJP.L с 500P.LHSJP.L с GLDHSJP.L с JRIE.LHSJP.L с DXJA.LHSJP.L с DXJP.L
Часто сравнивают с CJPU.L:
CJPU.L с LGJP.LCJPU.L с ISJP.LCJPU.L с N4US.LCJPU.L с XDJP.LCJPU.L с CNDX.LCJPU.L с CNKY.LCJPU.L с CSP1.L

Доходность на риск

HSJP.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSJP.L
Ранг доходности на риск HSJP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJP.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJP.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CJPU.L
Ранг доходности на риск CJPU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJPU.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJPU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJPU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJPU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJPU.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSJP.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSJP.LCJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.44

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.11

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.84

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

8.61

-1.25

HSJP.L vs. CJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSJP.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CJPU.L равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSJP.L и CJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSJP.L и CJPU.L

Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -25.60%, примерно равная максимальной просадке CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и CJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSJP.LCJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-24.62%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.54%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-14.29%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-18.51%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-8.44%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-6.35%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.49%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HSJP.L и CJPU.L

Текущая волатильность для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) составляет 5.24%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что HSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSJP.LCJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.83%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

17.53%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

20.79%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

17.07%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

16.77%

+5.36%

Сравнение комиссий HSJP.L и CJPU.L

HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJP.L и CJPU.L

Ни HSJP.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HSJP.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for HSJP.L.

HSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HSJP.L and 0.12% for CJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSJP.L и CJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор