Сравнение HSJD.L с PRIJ.L
HSJD.L (HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and PRIJ.L (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both exchange-traded funds - HSJD.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while PRIJ.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJD.L returned 10.13%/yr vs 9.05%/yr for PRIJ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HSJD.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for PRIJ.L.
Доходность
Сравнение доходности HSJD.L и PRIJ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSJD.L торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSJD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у PRIJ.L с доходностью 12.45%.
HSJD.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
PRIJ.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSJD.L и PRIJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJD.L HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.85% | 26.99% | 12.16% | 19.62% | -15.38% | 3.24% | 22.05% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 12.45% | 26.69% | 7.20% | 19.78% | -16.36% | 1.56% | 20.69% |
Correlation
The correlation between HSJD.L and PRIJ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between HSJD.L and PRIJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSJD.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск
HSJD.L
PRIJ.L
Сравнение HSJD.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSJD.L | PRIJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.26 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 7.42 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSJD.L и PRIJ.L
Максимальная просадка HSJD.L за все время составила -30.50%, что меньше максимальной просадки PRIJ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJD.L и PRIJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSJD.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.50% | -32.13% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -13.14% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -13.37% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -32.13% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -5.27% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -7.80% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.02% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSJD.L и PRIJ.L
Текущая волатильность для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) составляет 5.53%, в то время как у Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что HSJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSJD.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.19% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 17.07% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 20.89% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.97% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 18.40% | -0.47% |
Сравнение комиссий HSJD.L и PRIJ.L
HSJD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSJD.L и PRIJ.L
HSJD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJD.L HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.57% | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.17% | 1.81% | 1.71% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HSJD.L and PRIJ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HSJD.L.
HSJD.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while PRIJ.L is Japan Equities. HSJD.L tracks FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HSJD.L and 0.05% for PRIJ.L.
Подберите оптимальное распределение для HSJD.L и PRIJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор