PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSJD.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSJD.L с LGJG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSJD.L (HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSJD.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while LGJG.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJD.L returned 10.13%/yr vs 9.04%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HSJD.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.

Доходность

Сравнение доходности HSJD.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSJD.L торгуется в USD, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSJD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у LGJG.L с доходностью 12.17%.

HSJD.L

1 день
-1.97%
1 месяц
-2.88%
6 месяцев
4.44%
С начала года
10.85%
1 год
30.66%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

LGJG.L

1 день
-2.25%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
6.48%
С начала года
12.17%
1 год
29.54%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSJD.L и LGJG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSJD.L
HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)		10.85%26.99%12.16%19.62%-15.38%3.24%22.05%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		12.17%26.32%8.18%19.64%-16.80%1.36%21.07%

Correlation

The correlation between HSJD.L and LGJG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.92

The correlation between HSJD.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с HSJD.L:
HSJD.L с HMEF.LHSJD.L с HMUD.LHSJD.L с HMWD.LHSJD.L с HMWO.LHSJD.L с HNSS.LHSJD.L с HSPX.LHSJD.L с HSTC.L
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L

Доходность на риск

HSJD.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSJD.L
Ранг доходности на риск HSJD.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJD.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJD.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSJD.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSJD.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.44

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.08

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.23

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

7.37

-0.94

HSJD.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSJD.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJG.L равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSJD.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSJD.L и LGJG.L

Максимальная просадка HSJD.L за все время составила -30.50%, что меньше максимальной просадки LGJG.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJD.L и LGJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSJD.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.50%

-36.86%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-13.22%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-18.70%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-32.41%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-5.52%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-12.62%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.00%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HSJD.L и LGJG.L

Текущая волатильность для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) составляет 5.53%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что HSJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSJD.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.62%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

16.79%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

20.46%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

22.59%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

22.82%

-4.89%

Сравнение комиссий HSJD.L и LGJG.L

HSJD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJD.L и LGJG.L

Ни HSJD.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HSJD.L and LGJG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HSJD.L.

HSJD.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while LGJG.L is Japan Equities. HSJD.L tracks FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for HSJD.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSJD.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор