Сравнение HSEP.L с MIBX.L
HSEP.L (HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - HSEP.L tracks the MSCI Europe NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEP.L returned 9.99%/yr vs 21.09%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HSEP.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности HSEP.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSEP.L торгуется в GBP, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSEP.L показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 15.93%.
HSEP.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 8.45%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
MIBX.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 14.38%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам HSEP.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEP.L HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR | 11.27% | 25.19% | 4.60% | 13.09% | -6.18% | 11.05% | -1.98% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 15.93% | 43.78% | 13.17% | 30.61% | -3.53% | 18.16% | 14.57% |
Correlation
The correlation between HSEP.L and MIBX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between HSEP.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSEP.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
HSEP.L
MIBX.L
Сравнение HSEP.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSEP.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.17 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 11.24 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSEP.L и MIBX.L
Максимальная просадка HSEP.L за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEP.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSEP.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -67.93% | +49.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -10.26% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.27% | -15.64% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -24.06% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -3.61% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -39.71% | +35.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.90% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSEP.L и MIBX.L
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеют волатильность 3.84% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSEP.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.87% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 12.72% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 15.23% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.92% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.83% | -0.05% |
Сравнение комиссий HSEP.L и MIBX.L
HSEP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSEP.L и MIBX.L
HSEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEP.L HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.18% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
HSEP.L and MIBX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSEP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSEP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
HSEP.L tracks MSCI Europe NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HSEP.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для HSEP.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор