PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBA.L с SGPYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSBA.L с SGPYY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSBA.L (HSBC Holdings plc) and SGPYY (Sage Group PLC ADR) are both stocks. HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SGPYY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HSBA.L returned 18.29%/yr vs 5.28%/yr for SGPYY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSBA.L и SGPYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSBA.L торгуется в GBp, в то время как SGPYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGPYY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции HSBA.L превзошли акции SGPYY по среднегодовой доходности: 18.29% против 5.28% соответственно.

HSBA.L

1 день
3.86%
1 месяц
3.10%
С начала года
20.77%
6 месяцев
27.50%
1 год
64.31%
3 года*
40.63%
5 лет*
33.77%
10 лет*
18.29%

SGPYY

1 день
0.76%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-21.27%
1 год
-33.61%
3 года*
0.13%
5 лет*
6.37%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBA.L и SGPYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBA.L
HSBC Holdings plc		20.77%57.77%36.43%32.14%19.91%22.90%-35.99%-2.41%-11.05%23.54%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.53%-13.78%9.86%62.08%-13.64%52.70%-20.29%28.13%-23.36%26.67%

Correlation

The correlation between HSBA.L and SGPYY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.20

The correlation between HSBA.L and SGPYY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBA.L:

£237.40B

SGPYY:

$10.62B

EPS

HSBA.L:

$1.27

SGPYY:

£3.03

Коэффициент P/E

HSBA.L:

14.48

SGPYY:

10.90

Коэффициент PEG

HSBA.L:

0.69

SGPYY:

0.81

Коэффициент P/S

HSBA.L:

2.56

SGPYY:

1.58

Коэффициент P/B

HSBA.L:

1.82

SGPYY:

36.01

Общая выручка (12 мес.)

HSBA.L:

$125.68B

SGPYY:

£5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBA.L:

$61.95B

SGPYY:

£4.66B

EBITDA (12 мес.)

HSBA.L:

$31.98B

SGPYY:

£1.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc

Sage Group PLC ADR

Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с BARC.LHSBA.L с VOOHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с SPYHSBA.L с HMWO.L
Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L

Доходность на риск

HSBA.L vs. SGPYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBA.L c SGPYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBA.LSGPYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-1.17

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-1.61

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.80

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.89

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

-1.55

+16.30

HSBA.L vs. SGPYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBA.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SGPYY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBA.L и SGPYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBA.L и SGPYY

Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки SGPYY в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и SGPYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBA.LSGPYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-47.60%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-37.95%

+21.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-40.61%

+18.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-40.61%

+18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-40.61%

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-36.56%

+33.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-11.53%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

21.70%

-17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBA.L и SGPYY

Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBA.L) составляет 8.66%, в то время как у Sage Group PLC ADR (SGPYY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBA.LSGPYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

12.95%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

25.37%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

28.91%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

26.70%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

28.66%

-3.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBA.L и SGPYY

Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SGPYY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.05%4.28%8.28%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%0.00%0.00%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBA.L и SGPYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Sage Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
31.56B
1.38B
(HSBA.L) Общая выручка
(SGPYY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HSBA.L значения в USD, SGPYY значения в GBP

Сравнение рентабельности HSBA.L и SGPYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HSBC Holdings plc и Sage Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
50.4%
89.1%
Активы портфеля
HSBA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

HSBA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

HSBA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

HSBA.L and SGPYY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и SGPYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор