Сравнение HSBA.L с BT-A.L
HSBA.L (HSBC Holdings plc) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, HSBA.L returned 18.29%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBA.L и BT-A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции HSBA.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 18.29% против -1.67% соответственно.
HSBA.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 40.63%
- 5 лет*
- 33.77%
- 10 лет*
- 18.29%
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам HSBA.L и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.77% | 57.77% | 36.43% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.41% | -11.05% | 23.54% |
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
Correlation
The correlation between HSBA.L and BT-A.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between HSBA.L and BT-A.L has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HSBA.L:
$125.68B
BT-A.L:
£20.36B
HSBA.L:
$61.95B
BT-A.L:
£9.54B
HSBA.L:
$31.98B
BT-A.L:
£7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBA.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
HSBA.L
BT-A.L
Сравнение HSBA.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBA.L | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.90 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 1.70 | +13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBA.L и BT-A.L
Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBA.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -75.45% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -19.61% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -23.74% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -43.18% | +21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -71.80% | +11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -32.44% | +29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -36.99% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 10.36% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBA.L и BT-A.L
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBA.L) составляет 8.66%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBA.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 9.89% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 20.93% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 26.53% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 29.74% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 31.01% | -6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBA.L и BT-A.L
Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBA.L и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HSBA.L and BT-A.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор