PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBA.L с BNZL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSBA.L с BNZL.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSBA.L (HSBC Holdings plc) and BNZL.L (Bunzl plc) are both stocks. HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BNZL.L operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HSBA.L returned 18.29%/yr vs 4.45%/yr for BNZL.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSBA.L и BNZL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Bunzl plc (BNZL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у BNZL.L с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции HSBA.L превзошли акции BNZL.L по среднегодовой доходности: 18.29% против 4.45% соответственно.

HSBA.L

1 день
3.86%
1 месяц
3.10%
С начала года
20.77%
6 месяцев
27.50%
1 год
64.31%
3 года*
40.63%
5 лет*
33.77%
10 лет*
18.29%

BNZL.L

1 день
-0.78%
1 месяц
10.17%
С начала года
25.03%
6 месяцев
20.72%
1 год
13.19%
3 года*
-4.48%
5 лет*
4.06%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBA.L и BNZL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBA.L
HSBC Holdings plc		20.77%57.77%36.43%32.14%19.91%22.90%-35.99%-2.41%-11.05%23.54%
BNZL.L
Bunzl plc		25.03%-35.01%5.01%17.39%-2.97%20.07%20.55%-11.28%16.07%-0.42%

Correlation

The correlation between HSBA.L and BNZL.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.32

The correlation between HSBA.L and BNZL.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBA.L:

£237.40B

BNZL.L:

£8.27B

EPS

HSBA.L:

$1.27

BNZL.L:

£2.93

Коэффициент P/E

HSBA.L:

14.48

BNZL.L:

8.65

Коэффициент PEG

HSBA.L:

0.69

BNZL.L:

5.03

Коэффициент P/S

HSBA.L:

2.56

BNZL.L:

0.35

Коэффициент P/B

HSBA.L:

1.82

BNZL.L:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

HSBA.L:

$125.68B

BNZL.L:

£23.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBA.L:

$61.95B

BNZL.L:

£3.39B

EBITDA (12 мес.)

HSBA.L:

$31.98B

BNZL.L:

£2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc

Bunzl plc

Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с BARC.LHSBA.L с VOOHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с SPYHSBA.L с HMWO.L
Часто сравнивают с BNZL.L:
BNZL.L с CPG.LBNZL.L с ^SP500TRBNZL.L с MSFTBNZL.L с MONY.LBNZL.L с ABF.LBNZL.L с SGPYYBNZL.L с BT-A.L

Доходность на риск

HSBA.L vs. BNZL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BNZL.L
Ранг доходности на риск BNZL.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNZL.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNZL.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNZL.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNZL.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNZL.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBA.L c BNZL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Bunzl plc (BNZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBA.LBNZL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.63

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.13

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

0.59

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

1.14

+13.61

HSBA.L vs. BNZL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBA.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа BNZL.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBA.L и BNZL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBA.L и BNZL.L

Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки BNZL.L в -49.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и BNZL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBA.LBNZL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-49.05%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-22.45%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-44.50%

+22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-44.50%

+22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-49.05%

-10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-27.58%

+24.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-9.19%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

11.50%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBA.L и BNZL.L

HSBC Holdings plc (HSBA.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Bunzl plc (BNZL.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBA.LBNZL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

7.32%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

15.99%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

20.84%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

22.84%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

23.09%

+1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBA.L и BNZL.L

Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BNZL.L в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNZL.L
Bunzl plc		2.92%3.56%1.56%1.46%1.55%1.39%1.94%1.80%1.46%1.52%1.37%1.41%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.05%4.28%8.28%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBA.L и BNZL.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Bunzl plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
31.56B
8.97B
(HSBA.L) Общая выручка
(BNZL.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HSBA.L значения в USD, BNZL.L значения в GBP

Сравнение рентабельности HSBA.L и BNZL.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HSBC Holdings plc и Bunzl plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
50.4%
-2.3%
Активы портфеля
HSBA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

BNZL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о валовой прибыли в -202.25M при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в -2.3%.

HSBA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

BNZL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила об операционной прибыли в 585.05M при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

HSBA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

BNZL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о чистой прибыли в 368.25M при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

HSBA.L and BNZL.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и BNZL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор