Сравнение HSAV.TO с ENCC.TO
HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HSAV.TO is a Bank Loan fund actively managed by Global X, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 5 years, HSAV.TO returned 3.20%/yr vs 25.50%/yr for ENCC.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HSAV.TO charges 0.18%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HSAV.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAV.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.
HSAV.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам HSAV.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 1.05% | 2.58% | 4.24% | 5.04% | 2.79% | 0.66% | 0.74% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.33% | 80.55% | -18.57% |
Correlation
The correlation between HSAV.TO and ENCC.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAV.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
HSAV.TO
ENCC.TO
Сравнение HSAV.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAV.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.56 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 5.22 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 18.57 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAV.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 3.16 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.82 | 1.11 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.00 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок HSAV.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAV.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -89.91% | +87.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -8.48% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | -16.67% | +15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.18% | -25.57% | +23.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.24% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -39.81% | +39.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.38% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAV.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) составляет 0.46%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAV.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 5.70% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 12.31% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 14.05% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 23.03% | -21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 29.04% | -27.46% |
Сравнение комиссий HSAV.TO и ENCC.TO
HSAV.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAV.TO и ENCC.TO
HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSAV.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSAV.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSAV.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
HSAV.TO is categorized as Bank Loan, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.18% for HSAV.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HSAV.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор