PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRNOX с FSSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRNOX с FSSZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HRNOX (Hood River New Opportunities Fund Institutional Class) and FSSZX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z) are both mutual funds - HRNOX is a Diversified Portfolio fund managed by Hood River Capital, while FSSZX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, HRNOX returned 81.25% vs 40.58% for FSSZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HRNOX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for FSSZX.

Доходность

Сравнение доходности HRNOX и FSSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRNOX показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у FSSZX с доходностью 17.11%.

HRNOX

1 день
2.13%
1 месяц
4.12%
С начала года
31.38%
6 месяцев
31.01%
1 год
81.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSSZX

1 день
0.81%
1 месяц
-0.80%
С начала года
17.11%
6 месяцев
15.07%
1 год
40.58%
3 года*
20.84%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRNOX и FSSZX

2026 (YTD)20252024
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		31.38%35.76%31.31%
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		17.11%14.49%8.02%

Correlation

The correlation between HRNOX and FSSZX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.82

The correlation between HRNOX and FSSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River New Opportunities Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с HRNOX:
HRNOX с IWMHRNOX с CMNVXHRNOX с ZTRHRNOX с PMFKXHRNOX с SCDHRNOX с CMUVXHRNOX с DMA
Часто сравнивают с FSSZX:
FSSZX с FIDGXFSSZX с FSPSXFSSZX с FSSNXFSSZX с SPYFSSZX с OBMCXFSSZX с SSLCXFSSZX с HFCGX

Доходность на риск

HRNOX vs. FSSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRNOX
Ранг доходности на риск HRNOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRNOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRNOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRNOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRNOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRNOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSSZX
Ранг доходности на риск FSSZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSZX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSZX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRNOX c FSSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRNOXFSSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.30

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.24

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

4.07

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.94

15.87

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRNOX vs. FSSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRNOX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа FSSZX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRNOX и FSSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRNOXFSSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.30

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

0.56

+1.51

Просадки

Сравнение просадок HRNOX и FSSZX

Максимальная просадка HRNOX за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки FSSZX в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRNOX и FSSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRNOXFSSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-38.43%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-10.04%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.80%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.11%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.57%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HRNOX и FSSZX

Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HRNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRNOXFSSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

5.08%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

13.33%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

17.80%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

21.60%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

22.30%

+6.64%

Сравнение комиссий HRNOX и FSSZX

HRNOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSSZX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRNOX и FSSZX

HRNOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		0.71%0.84%2.93%0.35%0.15%10.95%1.40%2.29%22.58%10.60%
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HRNOX and FSSZX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRNOX has higher volatility (8.72%) compared to FSSZX (5.08%). In terms of maximum drawdown, HRNOX dropped -31.44% vs FSSZX's -38.43%.

HRNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRNOX и FSSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор