PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIIX с AMINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQIIX с AMINX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HQIIX (Hartford Equity Income Fund Class I) and AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, HQIIX returned 11.94%/yr vs 12.51%/yr for AMINX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.76% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HQIIX и AMINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Equity Income Fund Class I (HQIIX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQIIX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у AMINX с доходностью 10.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HQIIX имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции AMINX немного впереди с 12.51%.

HQIIX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.14%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.67%
1 год
15.85%
3 года*
13.52%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.94%

AMINX

1 день
-1.64%
1 месяц
1.55%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.64%
1 год
19.48%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.09%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQIIX и AMINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIIX
Hartford Equity Income Fund Class I		6.59%15.20%10.08%7.28%-0.31%25.54%4.59%35.14%-7.86%17.81%
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		10.24%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%

Correlation

The correlation between HQIIX and AMINX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.85

Over the past year, the correlation between HQIIX and AMINX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Equity Income Fund Class I

Amana Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HQIIX:
HQIIX с FINFXHQIIX с FDGDXHQIIX с VIHAXHQIIX с CAIFXHQIIX с PDTHQIIX с VDIGXHQIIX с JEPAX
Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с AMIGXAMINX с CAIFXAMINX с AMANXAMINX с SVAAXAMINX с NFJAMINX с IHGIXAMINX с PJDZX

Доходность на риск

HQIIX vs. AMINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIIX
Ранг доходности на риск HQIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIIX c AMINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Income Fund Class I (HQIIX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HQIIXAMINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.62

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.34

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.91

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

7.52

+0.59

HQIIX vs. AMINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMINX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIIX и AMINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HQIIX и AMINX

Максимальная просадка HQIIX за все время составила -50.60%, что больше максимальной просадки AMINX в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIIX и AMINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQIIXAMINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.60%

-31.45%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-11.00%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-15.34%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-19.04%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-31.45%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.64%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-3.63%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.79%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIIX и AMINX

Текущая волатильность для Hartford Equity Income Fund Class I (HQIIX) составляет 3.02%, в то время как у Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что HQIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQIIXAMINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.97%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

10.63%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

12.99%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

14.03%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

15.96%

+0.21%

Сравнение комиссий HQIIX и AMINX

И HQIIX, и AMINX имеют комиссию равную 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIIX и AMINX

Дивидендная доходность HQIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности AMINX в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.29%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%
HQIIX
Hartford Equity Income Fund Class I		12.74%13.51%10.71%7.87%13.14%9.10%2.94%14.91%11.01%7.01%5.26%10.65%

Часто задаваемые вопросы

HQIIX and AMINX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMINX has higher volatility (4.97%) compared to HQIIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, HQIIX dropped -50.60% vs AMINX's -31.45%.

AMINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQIIX и AMINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор