Сравнение HPYM.TO с ENCC.TO
HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HPYM.TO returned 2.32% vs 44.04% for ENCC.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HPYM.TO charges 0.45%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYM.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYM.TO показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам HPYM.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.41% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.95% |
Correlation
The correlation between HPYM.TO and ENCC.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYM.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
HPYM.TO
ENCC.TO
Сравнение HPYM.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYM.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.56 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 5.22 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 18.57 | -16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYM.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 3.16 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.00 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HPYM.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYM.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -89.91% | +83.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -8.48% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.24% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -39.81% | +37.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.38% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYM.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 2.01%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYM.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 5.70% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 12.31% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 14.05% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 23.03% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 29.04% | -23.44% |
Сравнение комиссий HPYM.TO и ENCC.TO
HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYM.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYM.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
HPYM.TO is categorized as Government Bonds, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.45% for HPYM.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYM.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор