Сравнение HPYM.TO с EACC.NEO
HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) and EACC.NEO (Global X MSCI EAFE Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest, while EACC.NEO is a Derivative Income fund tracking the MSCI EAFE Index. HPYM.TO is actively managed, while EACC.NEO is passively managed. Over the past year, HPYM.TO returned 2.32% vs 20.09% for EACC.NEO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HPYM.TO charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for EACC.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HPYM.TO и EACC.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYM.TO показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у EACC.NEO с доходностью 8.26%.
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EACC.NEO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYM.TO и EACC.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | 0.43% |
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 8.26% | 18.86% | 0.72% |
Correlation
The correlation between HPYM.TO and EACC.NEO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.11 |
The correlation between HPYM.TO and EACC.NEO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYM.TO vs. EACC.NEO — Ранг доходности на риск
HPYM.TO
EACC.NEO
Сравнение HPYM.TO c EACC.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYM.TO | EACC.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.79 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 6.14 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYM.TO | EACC.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.35 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HPYM.TO и EACC.NEO
Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки EACC.NEO в -13.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и EACC.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYM.TO | EACC.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -13.35% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -11.30% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.08% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -2.09% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.28% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYM.TO и EACC.NEO
Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 2.01%, в то время как у Global X MSCI EAFE Covered Call ETF (EACC.NEO) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EACC.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYM.TO | EACC.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 4.26% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 12.79% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 14.97% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 15.05% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 15.05% | -9.45% |
Сравнение комиссий HPYM.TO и EACC.NEO
HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EACC.NEO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYM.TO и EACC.NEO
Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности EACC.NEO в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EACC.NEO Global X MSCI EAFE Covered Call ETF | 7.43% | 7.55% | 5.12% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
HPYM.TO and EACC.NEO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for EACC.NEO.
HPYM.TO is categorized as Government Bonds, while EACC.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.45% for HPYM.TO and 0.49% for EACC.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HPYM.TO и EACC.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор