Сравнение HPYE.TO с YGOG.NEO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for YGOG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 10.26% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and YGOG.NEO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
YGOG.NEO
Сравнение HPYE.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.68 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и YGOG.NEO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -33.45% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.69% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -7.59% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 32.25% | -19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 33.01% | -20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 33.01% | -20.08% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и YGOG.NEO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности YGOG.NEO в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Purpose. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.40% for YGOG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор