Сравнение HPYE.TO с YAVG.NEO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и YAVG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и YAVG.NEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 50.51% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and YAVG.NEO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
YAVG.NEO
Сравнение HPYE.TO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.67 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и YAVG.NEO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки YAVG.NEO в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и YAVG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -39.57% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.18% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -8.27% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и YAVG.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 49.06% | -36.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 53.26% | -40.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 53.26% | -40.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и YAVG.NEO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности YAVG.NEO в 24.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and YAVG.NEO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и YAVG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор