Сравнение HPYE.TO с HCAL.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). HPYE.TO is actively managed, while HCAL.TO is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 24.98% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and HCAL.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
HCAL.TO
Сравнение HPYE.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.67 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -35.05% | +29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -9.61% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 15.93% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.18% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.02% | -4.09% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и HCAL.TO
И HPYE.TO, и HCAL.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности HCAL.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO and HCAL.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while HCAL.TO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор