Сравнение HPYE.TO с EQLI.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and EQLI.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while EQLI.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. HPYE.TO is actively managed, while EQLI.TO is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for EQLI.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и EQLI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQLI.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и EQLI.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 5.76% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and EQLI.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
EQLI.TO
Сравнение HPYE.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | EQLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.12 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и EQLI.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и EQLI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | EQLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -15.57% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.45% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и EQLI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | EQLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 9.06% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 12.10% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 12.10% | +0.83% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и EQLI.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и EQLI.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности EQLI.TO в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.24% | 8.74% | 3.00% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and EQLI.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQLI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQLI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while EQLI.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.29% for EQLI.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и EQLI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор