PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRO.L с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPRO.L с XRES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - HPRO.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HPRO.L returned 1.11%/yr vs 7.18%/yr for XRES.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HPRO.L charges 0.24%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.

Доходность

Сравнение доходности HPRO.L и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPRO.L торгуется в GBp, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPRO.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции HPRO.L уступали акциям XRES.L по среднегодовой доходности: 1.11% против 7.18% соответственно.

HPRO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.79%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.16%
1 год
9.52%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
1.11%

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.64%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.07%
1 год
10.43%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRO.L и XRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		5.06%0.35%-1.94%1.11%-18.31%24.70%-14.95%13.99%-3.06%-1.31%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.49%-3.42%4.23%7.08%-17.17%48.30%-6.29%22.26%2.79%1.30%

Correlation

The correlation between HPRO.L and XRES.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.85

The correlation between HPRO.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPRO.L и XRES.L

Секторы
HPRO.L
XRES.L

Недвижимость

99.6%
100.0%

Технологии

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HPRO.L
99.6%
XRES.L
100.0%

Технологии

HPRO.L
0.4%
XRES.L

-

Потребительский циклический сектор

HPRO.L
0.0%
XRES.L

-

Финансовые услуги

HPRO.L
0.0%
XRES.L

-

Сырьевые материалы

HPRO.L

-

XRES.L

-

Коммуникационные услуги

HPRO.L

-

XRES.L

-

Потребительский защитный сектор

HPRO.L

-

XRES.L

-

Энергетика

HPRO.L

-

XRES.L

-

Здравоохранение

HPRO.L

-

XRES.L

-

Промышленность

HPRO.L

-

XRES.L

-

Коммунальные услуги

HPRO.L

-

XRES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IWDP.AS
Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL

Доходность на риск

HPRO.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRO.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRO.LXRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.76

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.14

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.55

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

3.28

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRO.L vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRO.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRES.L равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRO.L и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRO.LXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.22

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.38

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HPRO.L и XRES.L

Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -36.31%, что больше максимальной просадки XRES.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и XRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRO.LXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.31%

-30.14%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-6.70%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.45%

-18.86%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-29.31%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-30.14%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-4.98%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-9.27%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.17%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRO.L и XRES.L

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) составляет 3.15%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что HPRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRO.LXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.35%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

10.43%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

13.72%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.58%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.89%

-3.30%

Сравнение комиссий HPRO.L и XRES.L

HPRO.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRO.L и XRES.L

Дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPRO.L and XRES.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for HPRO.L.

HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for HPRO.L and 0.14% for XRES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRO.L и XRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор