Сравнение HPRO.L с TIP5.L
HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) and TIP5.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HPRO.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while TIP5.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, HPRO.L returned -0.95%/yr vs 4.42%/yr for TIP5.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HPRO.L charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for TIP5.L.
Доходность
Сравнение доходности HPRO.L и TIP5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPRO.L торгуется в GBp, в то время как TIP5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPRO.L показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у TIP5.L с доходностью 2.18%.
HPRO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 1.11%
TIP5.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPRO.L и TIP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 5.06% | 0.35% | -1.94% | 1.11% | -18.31% | 24.70% | -14.95% | 13.99% | -3.06% | 0.95% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.18% | -1.35% | 6.73% | -0.97% | 8.82% | 6.42% | 1.83% | 0.91% | 6.52% | -3.93% |
Correlation
The correlation between HPRO.L and TIP5.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPRO.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск
HPRO.L
TIP5.L
Сравнение HPRO.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPRO.L | TIP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 2.77 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPRO.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.53 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HPRO.L и TIP5.L
Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -36.31%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и TIP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPRO.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.31% | -16.56% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -5.59% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.45% | -8.61% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -16.56% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -5.15% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -6.55% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.95% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPRO.L и TIP5.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что HPRO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPRO.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 1.70% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 5.09% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 6.67% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 8.39% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 8.74% | +6.85% |
Сравнение комиссий HPRO.L и TIP5.L
HPRO.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRO.L и TIP5.L
Дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TIP5.L в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.81% | 5.93% | 6.97% | 5.15% | 0.34% | 0.37% | 3.00% | 3.27% | 2.99% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPRO.L and TIP5.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIP5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIP5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for HPRO.L.
HPRO.L is categorized as REIT, while TIP5.L is Inflation-Protected Bonds. HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while TIP5.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for HPRO.L and 0.10% for TIP5.L.
Подберите оптимальное распределение для HPRO.L и TIP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор