Сравнение HPR.TO с PREF.TO
HPR.TO (Global X Active Preferred Share ETF) and PREF.TO (Quadravest Preferred Split Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, HPR.TO returned 14.24% vs 6.32% for PREF.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPR.TO и PREF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPR.TO показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у PREF.TO с доходностью 3.38%.
HPR.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.21%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 7.93%
PREF.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPR.TO и PREF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPR.TO Global X Active Preferred Share ETF | 6.21% | 17.78% | 10.46% |
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 3.38% | 6.77% | 9.28% |
Correlation
The correlation between HPR.TO and PREF.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPR.TO vs. PREF.TO — Ранг доходности на риск
HPR.TO
PREF.TO
Сравнение HPR.TO c PREF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPR.TO | PREF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.31 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 4.22 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 9.99 | +23.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPR.TO и PREF.TO
Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки PREF.TO в -6.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и PREF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPR.TO | PREF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -6.24% | -38.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -1.50% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.39% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -0.75% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.63% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPR.TO и PREF.TO
Текущая волатильность для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) составляет 0.96%, в то время как у Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPR.TO | PREF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.24% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.90% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.05% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 5.19% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 5.19% | +6.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPR.TO и PREF.TO
Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PREF.TO в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR.TO Global X Active Preferred Share ETF | 4.74% | 4.34% | 4.28% | 5.56% | 5.96% | 4.01% | 5.11% | 4.87% | 4.39% | 3.88% | 4.32% | 4.60% |
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 6.60% | 6.60% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPR.TO and PREF.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Quadravest.
Подберите оптимальное распределение для HPR.TO и PREF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор