Сравнение HPR.TO с PR.TO
HPR.TO (Global X Active Preferred Share ETF) and PR.TO (Lysander-Slater Preferred Share ActivETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, HPR.TO returned 7.93%/yr vs 6.03%/yr for PR.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPR.TO и PR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPR.TO показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у PR.TO с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции HPR.TO превзошли акции PR.TO по среднегодовой доходности: 7.93% против 6.03% соответственно.
HPR.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.21%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 7.93%
PR.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам HPR.TO и PR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR.TO Global X Active Preferred Share ETF | 6.21% | 17.78% | 27.79% | 8.31% | -19.54% | 24.30% | 6.34% | 2.42% | -10.18% | 15.68% |
PR.TO Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 3.48% | 11.10% | 24.22% | 7.90% | -18.17% | 28.22% | -0.17% | 1.64% | -10.79% | 12.24% |
Correlation
The correlation between HPR.TO and PR.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between HPR.TO and PR.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPR.TO vs. PR.TO — Ранг доходности на риск
HPR.TO
PR.TO
Сравнение HPR.TO c PR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPR.TO | PR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.47 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 6.09 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 22.13 | +10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPR.TO и PR.TO
Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -45.02%, примерно равная максимальной просадке PR.TO в -45.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и PR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPR.TO | PR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -45.17% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -1.44% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | -4.62% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -21.39% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | -45.17% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -7.18% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.40% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPR.TO и PR.TO
Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPR.TO | PR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.78% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.67% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.83% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 8.58% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 11.52% | +0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPR.TO и PR.TO
Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PR.TO в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR.TO Global X Active Preferred Share ETF | 4.74% | 4.34% | 4.28% | 5.56% | 5.96% | 4.01% | 5.11% | 4.87% | 4.39% | 3.88% | 4.32% | 4.60% |
PR.TO Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 5.00% | 4.85% | 4.49% | 4.80% | 4.71% | 3.85% | 4.79% | 4.69% | 4.97% | 6.73% | 3.68% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
HPR.TO and PR.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Lysander.
Подберите оптимальное распределение для HPR.TO и PR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор