Сравнение HPJS.L с LGJG.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from HSBC and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.09%/yr vs 15.35%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и LGJG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у LGJG.L с доходностью 14.69%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGJG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPJS.L и LGJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 8.46% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -3.14% |
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 14.69% | 17.46% | 10.01% | 13.64% | -6.84% | -2.86% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and LGJG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between HPJS.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
LGJG.L
Сравнение HPJS.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | LGJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.86 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 9.27 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и LGJG.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и LGJG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -22.92% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.04% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -13.84% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.18% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -5.15% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.42% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и LGJG.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.71% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 14.24% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 17.63% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.58% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.81% | -0.87% |
Сравнение комиссий HPJS.L и LGJG.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и LGJG.L
Ни HPJS.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and LGJG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HPJS.L.
Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.10% for LGJG.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и LGJG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор