PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPJS.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPJS.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPJS.L торгуется в GBP, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у LGJG.L с доходностью 14.69%.


HPJS.L

1 день
-1.17%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.46%
6 месяцев
6.90%
1 год
25.79%
3 года*
7.09%
5 лет*
10 лет*

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
6.18%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.39%
1 год
31.74%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPJS.L и LGJG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
8.46%14.99%-1.51%9.90%-15.00%-3.14%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF
14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%-2.86%

Correlation

The correlation between HPJS.L and LGJG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between HPJS.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

L&G Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

HPJS.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPJS.L
Ранг доходности на риск HPJS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJS.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJS.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJS.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPJS.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.86

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

9.27

-2.57

HPJS.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJS.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJG.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJS.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPJS.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.64

-0.49

Просадки

Сравнение просадок HPJS.L и LGJG.L

Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и LGJG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPJS.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-22.92%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.04%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-13.84%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.18%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-5.15%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.42%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJS.L и LGJG.L

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPJS.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.71%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

14.24%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

17.63%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.58%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

16.81%

-0.87%

Сравнение комиссий HPJS.L и LGJG.L

HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJS.L и LGJG.L

Ни HPJS.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HPJS.L and LGJG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HPJS.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор