Сравнение HPJP.L с XDJP.L
HPJP.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - HPJP.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJP.L returned 9.93%/yr vs 20.91%/yr for XDJP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HPJP.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJP.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJP.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 24.35%.
HPJP.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDJP.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- 17.56%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам HPJP.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJP.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 7.76% | 23.28% | -3.07% | 16.34% | -24.08% | -1.77% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 24.35% | 30.18% | 7.85% | 21.61% | -19.86% | -3.16% |
Correlation
The correlation between HPJP.L and XDJP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between HPJP.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJP.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
HPJP.L
XDJP.L
Сравнение HPJP.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPJP.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.20 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 9.84 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPJP.L и XDJP.L
Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJP.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -99.99% | +66.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -15.36% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -19.06% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -99.97% | +95.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -99.41% | +84.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.01% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJP.L и XDJP.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) составляет 7.80%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что HPJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJP.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 10.29% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 22.14% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 26.92% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 20.58% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 18.77% | +5.97% |
Сравнение комиссий HPJP.L и XDJP.L
HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJP.L и XDJP.L
HPJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPJP.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.10% | 1.33% | 1.41% | 1.60% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HPJP.L and XDJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for HPJP.L.
HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while XDJP.L is Japan Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор